Mittem im Stadtwäldchen befindet sich die Burg Vajdahunyad vom Heldenplatz aus gesehen auf der rechten Seite. Wie viele Denkmäler und Bauwerke entstand auch die Burg 1896 anlässlich der Feiern zum Millennium des ungarischen Reichs unter Árpád. Der im mittelalterlichen Stil errichtete burgartige Gebäudekomplex mit einem Burgtor, spitzen Türmen, Giebeln und Zinnen diente der aus diesem Anlass veranstalteten Budapester Millenniumsausstellung 1896. Er wurde unter Leitung des ungarischen Baumeisters Ignác Alpár errichtet. Ignác Alpár versuchte die für Ungarn typischen Baustile in seinem Werk zu vereinigen. Als Ausgangspunkt seiner Planungen nahm er die Feste des Johann Hunyadi, die sich im heute rumänischen Hunedoara befindet. Am Eingang der Burg ist das gotische Burgtor, zu seiner Linken die Kopie eines oberungarischen Turms, und zur Rechten die Kopie des Turms aus dem siebenbürgischen Schäßburg. Bei der Kapelle hinter dem romanischen Flügel auf der Ostseite des Burghofes übernahm Ignác Alpár das Portal der ehemaligen Klosterkirche in Ják eins zu eins. Zum Osten hin schließt die Burg mit einem schlossartigen Gebäudeteil im klassizistischen und Barockstil ab. Sonst bestimmen vornehmlich Elemente aus Nordungarn und Siebenbürgen das Bild der Burg, insbesondere von der Burg Hunedoara. Der rechts vom Burgtor gelegene Gebäudeteil ist vollständig für das Landwirtschaftsmuseum reserviert. Hier werden bäuerliches Handwerkszeug, Landmaschinen und verschiedene Dokumentationen der ungarischen Land- und Forstwirtschaft ausgestellt.

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